Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Celem monografii jest poznanie prawidłowości zachowania się rynku kapitałowego wskutek transakcji pakietowych akcjami z wykorzystaniem literatury przedmiotu i określenia metodologii badania reakcji rynku na te zdarzenia. W pracy zwrócono uwagę na istniejące w środowisku naukowym kontrowersje wokół rozumienia podstawowej dla ekonomii kategorii, jaką jest kapitał. Poddano analizie uregulowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczące zawierania transakcji pakietowych akcjami oraz zaproponowano definicję transakcji pakietowej akcjami. Poruszono problem efektywności informacyjnej rynku kapitałowego, omówiono etapy współczesnej metodyki analizy zdarzeń oraz zaproponowano definicję zdarzenia. Dokonano także przeglądu międzynarodowych i krajowych badań z zakresu dużych transakcji. W części empirycznej pracy przedstawiono populację transakcji pakietowych akcjami, omówiono metody doboru próby badawczej oraz przedstawiono założenia przyjętej metodyki analizy zdarzeń. W pracy wskazano również proponowane kierunki dalszych badań nad transakcjami pakietowymi akcji.

Treść:
1. Kwantyfikacja kapitału w transakcjach pakietowych akcjami
2. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego i metodyka analizy zdarzeń
3. Przegląd badań z zakresu transakcji blokowych
4. Wyniki badań empirycznych zawartości informacyjnej transakcji pakietowych akcjami w latach 2009-2015
5. Podsumowanie i kierunki dalszych badań