Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie

Anna Pajor

47,25 zł
Ilość

Dodaj do ulubionych

Treść:
1. Podstawy bayesowskiej ekonometrii finansowej
2. Wielowymiarowe modele wariancji stochastycznej
3. Empiryczne porównanie bayesowskich modeli MSV
4. Egzogeniczność w modelach MSV
5. Analiza portfelowa
6. Analiza i wycena opcji europejskich

W000757

Opis

Tytuł
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie
Autor
Anna Pajor
Liczba stron
347
Rok wydania
2010
ISBN
978-83-7252-487-4

Specyficzne kody