Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie
Anna Pajor
47,25 zł
Treść:
1. Podstawy bayesowskiej ekonometrii finansowej
2. Wielowymiarowe modele wariancji stochastycznej
3. Empiryczne porównanie bayesowskich modeli MSV
4. Egzogeniczność w modelach MSV
5. Analiza portfelowa
6. Analiza i wycena opcji europejskich
W000757
Opis
- Autor
- Anna Pajor
- Liczba stron
- 347
- Rok wydania
- 2010
- ISBN
- 978-83-7252-487-4
- Tytuł
- Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie