Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela

W pracy zaprezentowano różne koncepcje zależności i omówiono metody pozwalające na wykorzystanie ich w procesie agregacji ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo popularnego w ostatnich latach narzędzia do opisu nieliniowych zależności, jakim są funkcje połączenia (kopule). Uwagę skupiono zarówno na ryzyku ubezpieczeniowym, jak i na ryzyku związanym z funkcjonowaniem zakładu ubezpieczeń. Przedstawiono przebieg procesu agregacji ryzyka i omówiono sposoby uwzględniania w nim zależności. Podano konkretne rozwiązania dotyczące modelowania zagregowanego ryzyka w powiązaniu z rodzajem struktury zależności i informacji na jej temat. Metody te zilustrowano przykładami, w których modelowane są wymogi kapitałowe i związany z nimi efekt dywersyfikacji w przypadku ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie.

Treść:
1. Zależność a agregacja ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
2. Podstawowe koncepcje zależności zmiennych losowych
3. Wykorzystanie funkcji połączenia w modelowaniu struktur zależności
4. Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka
5. Wybrane metody modelowania zależności strukturalnych
6. Zależność w modelowaniu kapitałowych wymogów wypłacalności w ramach systemu Slovency II