Estymowane modele równowagi ogólnej. Podejście bayesowskie

Monografia jest poświęcona zagadnieniom teoretycznym i praktycznym dotyczącym estymowanych modeli równowagi ogólnej. Pod tym terminem są rozumiane stochastyczne dynamiczne modele równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE), zawężone do takich systemów, których parametry są szacowane metodami ekonometrycznymi (bayesowskimi). W pracy przedstawiono i wyprowadzono równania strukturalne modelu w dwóch wersjach, które następnie posłużyły do omówienia zagadnień ekonometrycznych. Skoncentrowano się m.in. na zagadnieniach optymalizacyjnych i ich rozwiązaniu, linearyzacji oraz rozbudowie modelu. Zaprezentowano także zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z samym modelem równowagi ogólnej. Rozwiązanie modelu oraz konstrukcja funkcji wiarygodności i rozkładu a priori poprzedzają zagadnienia numeryczne. Weryfikacja towarzysząca estymacji parametrów strukturalnych została połączona z analizą wrażliwości, stosowaną do oceny zależności w samej konstrukcji modelu równowagi ogólnej. Ponadto w pracy omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z konstrukcją i zastosowaniem połączonego modelu równowagi ogólnej i wektorowej autoregresji (Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector AutoRegression – DSGE-VAR). Analiza empiryczna obejmuje zmienność wnioskowania a posteriori o optymalnym stopniu restrykcji ekonomicznych w zależności od przyjętej dla parametru wagowego specyfikacji a priori. Rozważono zmiany położenia, rozproszenia i rodzaju rozkładu, porównano wnioskowanie w modelach warunkowych i z pełną estymacją oraz przeanalizowano kształtowanie się funkcji odpowiedzi na bodziec. Monografia prezentuje kompleksowe podejście do zagadnienia estymowanych modeli równowagi ogólnej, łącząc szczegółowe omówienie teorii z badaniami empirycznymi.

Treść:
1. Specyfikacja założeń modelu
2. Estymacja i weryfikacja modelu
3. Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej