- -50%
![](https://ksiegarnia.uek.krakow.pl/361-large_default/wnioskowanie-bayesowskie-w-ekonometrii-finansowej.jpg)
Mateusz Pipeń
Treść:
1. Zasady wnioskowania bayesowskiego w modelach zmienności
2. Bayesowskie porównanie modeli GARCH o warunkowym skośnym-t lub L-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa
3. Analiza europejskiej opcji kupna
4. Prognoza wartości zagrożonej
5. Dobór współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym